Modèle d’élasticité de prix/demande du point de vue bayésien : le cas d’une entreprise de détail chilienne

Résumé : Ce projet présente les données d’une entreprise chilienne de détail pour modeler l’élasticité d’un point de vue bayésien. L’élasticité mesure le comportement des produits sur la base des prix et de la demande. Elle peut être obtenue à travers des régressions linéaires du logarithme des prix et les unités vendues. Le problème se pose avec les réductions, les jours spéciaux, etc. Cette relation temporelle provoque des biais dans les estimations que l’entreprise compense en réalisant une chaîne de régressions. La statistique Bayésienne fixe une distribution pour les paramètres, et ensuite, avec la plausibilité, utilise la règle de Bayes pour obtenir une distribution a posteriori. Le projet utilise une a priori Normal-Gamma‑Inverse pour spécifier le modèle de régression linéaire. Pour l’application, on obtient les élasticités au niveau de ligne à travers le modèle classique et les élasticités de produit avec le modèle bayésien, en incorporant l’information de la ligne. A travers un t-test on conclut que la moyenne des élasticités de la chaîne ne diffère pas de celles obtenues par le modèle bayésien. Par conséquent, en complémentant les deux points de vue, on obtient de bons résultats qui peuvent être utilisés dans le commerce.

Mots-clés : elasticité, détail, fréquentiste, inférence, normal-gamma-inverse.

JEL classification : C11, M21.

DOI : https://doi.org/10.18559/RIELF.2023.1.7