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Le ratio de levier comme renforcement des fonds propres : une analyse empirique des conséquences sur le risque et le crédit bancaires

Leverage ratio restrictions : an empirical evaluation of their pros and cons

Carole Haritchabalet
CATT, Université de Pau et des Pays de l’Adour, France

Laetitia Lepetit
LAPE, Université de Limoges, France
ORCID: 0000-0002-2875-4432

Kevin Spinassou
LC2S, Université des Antilles, France
kevin.spinassou@univ-antilles.fr
ORCID : 0000-0001-5740-8355


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Résumé : Suite aux réformes de Bâle III sur la réglementation bancaire, nous analysons empiriquement l’impact d’un ratio de levier couplé à un ratio de capital pondéré du risque sur l’offre de crédit et la prise de risque des banques. Avec une base de données sur 66 pays couvrant la période 2000-2014, nous trouvons que les banques octroient moins de crédit et optent pour davantage de risque dans les pays où un ratio de levier est appliqué, indépendamment du degré d’implication des superviseurs nationaux. De plus, un meilleur contrôle des fonds propres ne compense pas ces effets négatifs du ratio de levier.

Mots-clés : régulation bancaire, ratio de levier, risque bancaire, offre de crédit.

Jel Classification : G21, G28.

DOI: https://doi.org/10.18559/RIELF.2020.1.5